Ricercatore Quantitativo sui Tassi

Titolo del ruolo: Quantitative Rates Researcher

Tipo di ruolo: Collaboratore (Contractor)

Località: da remoto

micro1 sta ingaggiando Quantitative Rates Researchers per contribuire al progetto della piattaforma di trading algoritmico di una principale banca d'investimento. In questo ruolo, applicherai la tua esperienza per contribuire all'addestramento di sistemi AI di nuova generazione. Il tuo lavoro definirà il modo in cui i modelli imparano, ragionano e performano attraverso input reali di alta qualità. Non è richiesta alcuna esperienza precedente in AI, ciò che conta è la tua conoscenza del settore.

Ambito di lavoro

• Revisione e valutazione di ricerche quantitative generate da AI e risultati di strategie di trading incentrati sui mercati a reddito fisso e dei tassi
• Identificazione e documentazione di problemi metodologici come il lookahead bias, l'overfitting, il data snooping e ipotesi irrealistiche sui costi di transazione
• Valutazione dell'accuratezza dei framework di backtesting, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche specifiche dei tassi come carry/roll-down e le convenzioni di roll dei contratti
• Esame del rigore statistico nella costruzione dei segnali, nella modellazione dei fattori e nella ricerca di alpha nei risultati forniti
• Fornitura di feedback scritti dettagliati su ipotesi dei modelli, fedeltà di implementazione e solidità della ricerca
• Collaborazione asincrona con i coordinatori di progetto chiarendo scoperte e suggerimenti attraverso una chiara comunicazione scritta e verbale
• Contributo al perfezionamento dei processi di valutazione della ricerca per una maggiore accuratezza e pertinenza

Qualifiche preferite

• Background come ricercatore quantitativo, analista o consulente con esperienza nei mercati a reddito fisso o dei tassi
• Comprovata esperienza nella costruzione e nel backtesting di strategie sistematiche sui tassi presso un hedge fund, un asset manager o una banca
• Competenza avanzata in Python (pandas, numpy, scipy) o R per la ricerca quantitativa e l'analisi dei dati
• Forte comprensione della modellazione della curva dei tassi, analisi carry/roll-down, trading di valore relativo, strumenti SOFR/Eurodollar e Treasury futures
• Dimestichezza nella valutazione della ricerca in condizioni di trading reali, inclusi costi di transazione e vincoli di liquidità
• Eccezionale attenzione ai dettagli e capacità di articolare complesse scoperte quantitative in un feedback scritto chiaro e conciso
• Pregressa esperienza nella valutazione o revisione di modelli per la conformità alle migliori pratiche nella finanza quantitativa costituisce un plus