Investigador cuantitativo de tipos de interés

Título del rol: Investigador Cuantitativo de Tipos de Interés

Tipo de rol: Contratista

Ubicación: Remoto

micro1 está contratando Investigadores Cuantitativos de Tipos de Interés para contribuir al proyecto de la plataforma de trading algorítmico de un banco de inversión líder. En este rol, aplicarás tu experiencia para ayudar a entrenar a los sistemas de IA de próxima generación. Tu trabajo moldeará cómo los modelos aprenden, razonan y se desempeñan a través de entradas del mundo real de alta calidad. No se requiere experiencia previa en IA, lo que importa es tu conocimiento de la materia.

Alcance del Trabajo

• Revisar y evaluar resultados de investigaciones cuantitativas y estrategias de trading generadas por IA, enfocadas en renta fija y mercados de tipos de interés
• Identificar y documentar problemas metodológicos como el sesgo de anticipación (lookahead bias), el sobreajuste (overfitting), el rastreo de datos (data snooping) y suposiciones poco realistas de costos de transacción
• Evaluar la precisión de los marcos de backtesting, especialmente con respecto a la mecánica específica de tipos como el carry/roll-down y las convenciones de renovación de contratos
• Examinar el rigor estadístico de la construcción de señales, el modelado de factores y la investigación de alfa en los resultados proporcionados
• Entregar comentarios escritos detallados sobre las suposiciones de los modelos, la fidelidad de implementación y la solidez de la investigación
• Colaborar de forma asincrónica con los coordinadores del proyecto aclarando hallazgos y sugerencias mediante una comunicación clara, escrita y verbal
• Contribuir al perfeccionamiento de los procesos de evaluación de investigación para lograr mayor precisión y relevancia

Calificaciones Preferidas

• Antecedentes como investigador cuantitativo, analista o consultor con experiencia en renta fija o mercados de tipos de interés
• Experiencia demostrada en la construcción y backtesting de estrategias sistemáticas de tipos en un fondo de cobertura (hedge fund), gestora de activos o banco
• Dominio avanzado de Python (pandas, numpy, scipy) o R para investigación cuantitativa y análisis de datos
• Sólida comprensión del modelado de la curva de rendimiento, análisis de carry/roll-down, trading de valor relativo, instrumentos SOFR/Eurodólar y futuros de bonos del Tesoro (Treasury futures)
• Comodidad evaluando investigaciones bajo condiciones de trading del mundo real, incluidos los costos de transacción y las restricciones de liquidez
• Atención excepcional a los detalles y capacidad para articular hallazgos cuantitativos complejos en comentarios escritos claros y concisos
• Experiencia previa evaluando o revisando modelos para verificar el cumplimiento de las mejores prácticas en finanzas cuantitativas es un plus